
Finansiel risikostyring
Af
Jørgen Just AndresenPris
595 kr
Om bogen
Finansiel risikostyring giver en samlet fremstilling af de metoder, der anvendes til måling og styring af finansiel risiko. Den behandler alle de risici, en risk manager støder på i sit arbejde; herunder markedsrisiko, kreditrisiko, likviditetsrisiko, modpartsrisiko og operationel risiko. Med bogen får du metoder til effektiv måling og styring af disse risici.
Bogen tager udgangspunkt i danske eksempler og dansk lovgivning, men inkluderer også den påvirkning, der kommer udefra i form af eksempelvis EU-lovgivning og anbefalinger fra Basel-komitéen.
3. udgave er ajourført med de nyeste risikostyringsteknikker, for eksempel i forbindelse med overgangen fra Value at Risk til Expected Shortfall, og bogen er opdateret med den nye lovgivning på området. Desuden er klimarisiko og risici i forbindelse med cyberangreb nyt i forhold til 2. udgave, og der angives effektive metoder til at styre disse komplekse risici.
Bogen henvender sig til alle, der arbejder med risikostyring i finansielle virksomheder og i finansafdelinger i ikke-finansielle virksomheder. Bogen er ligeledes velegnet til undervisning på videregående uddannelser. I forbindelse med undervisning kan opgavehæfte, formelsamling, Excel-ark og PowerPoint-præsentationer gratis downloades på bogens hjemmeside.
Jørgen Just Andresen, cand.merc.int og HD (R), er direktør og medstifter af Financial Training Partner A/S og ekstern lektor på CBS (Copenhagen Business School), hvor han underviser i finansielle virksomheders risikostyring. Han er medlem af Finansforeningens udvalg for risikostyring og compliance. Tidligere har han arbejdet som chefkonsulent i SimCorps kursus-afdeling og som analytiker og dealer i Danske Markets. Jørgen Just Andresen er også forfatter til bogen Finansielle Derivater (Djøf Forlag).
Udgave:
3
Udgivelsesdato:
15.08.2020
Sider:
372
ISBN:
9788757442540
Forord
Symbolliste
Kapitel 1. Introduktion til finansiel risikostyring
Kapitel 2. Renterisiko
Kapitel 3. Volatilitet, Beta og Tracking Error
Kapitel 4. Korrelation og kovarians
Kapitel 5. Delta Normal Value at Risk og Expected Shortfall
Kapitel 6. Simulationsbaseret Value at Risk og Expected Shortfall
Kapitel 7. Kreditrisiko
Kapitel 8. Likviditetsrisiko
Kapitel 9. Operationel risiko, Klima- og Cyberrisiko
Kapitel 10. Derivater
Kapitel 11. Styring af modpartsrisiko
Kapitel 12. Stresstesting
Kapitel 13. Kapitalkrav
Litteratur
Stikordsregister